In particolare il foglio di calcolo attualmente disponibile rappresenta una sorta
di primo esperimento e verrà arricchito nei prossimi mesi con nuovi elementi.
In questa prima versione sono presenti le seguenti funzionalità:
- calcolo di un'opzione europea secondo il modello di Black-Scholes-Merton;
- calcolo di un'opzione europea con la simulazione Monte Carlo;
- calcolo di un'opzione europea con la simulazione Quasi-Monte Carlo;
- calcolo di una spread option con la simulazione Monte Carlo;
- calcolo di una spread option con la simulazione Quasi-Monte Carlo;
A fini puramente di studio sono stati implementati più generatori di numeri
random e quasi-random tra i quali si evidenziano il Mersenne Twister e
la sequenza di Sobol.
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